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普林斯顿大学金融学硕士课程设置

上传时间:2023-09-15 18:52:06浏览量:516

普林斯顿大学的金融硕士课程可帮助学生为金融行业内外的各种职业做好准备,包括金融工程和风险管理,定量资产管理,宏观经济和金融预测,定量交易,金融技术和应用研究。下面是托普仕留学老师整理的普林斯顿大学金融学硕士课程设置,一起来看看吧!

  一、秋季学期课程设置

  (1)资产定价I:定价模型和衍生物

  本课程介绍现代资产定价理论。主题包括:无套利,Arrow-Debreu价格和等效的mar测度,安全结构和市场完整性,均值方差分析,Beta定价,CAPM以及衍生价格介绍。

普林斯顿大学金融学硕士课程设置

  (2)财务数据

  的统计分析该课程分为三个大致相同长度的部分:

  •密度估计(重尾分布)和相关性(相关性和copulas)

  •回归分析(线性,非线性,非参数)和强大的替代方案

  •时间序列分析(AR,MA,ARMA)和过滤

  将在R软件环境中进行统计分析,计算和数值模拟,以进行统计计算和图形处理。

  二、春季学期课程设置

  (1)公司财务和财务会计

  本课程涵盖财务报表的基础知识,交易的分析和记录以及基本概念和程序。此外,对财务会计中具有广泛意义的某些方面进行了更详细的研究,例如库存,长期生产性资产,债券和其他负债,股东权益以及财务状况变动表。该课程为学生提供了成为财务报表知情用户的必要技能。问题集强调了解释和分析财务报表披露的能力。

  (2)资产定价II,随机演算和高级导数

  本课程以基础概论开始,涵盖了随机演算和随机微分方程的要素,这些要素广泛用于导数建模,定价和对冲。主题包括布朗运动,mar和扩散及其在随机波动中的使用;波动的微笑;风险管理; 利率模型;以及衍生工具,掉期,信用风险和实物期权。

  (3)金融计量经济学

  本课程涵盖应用于金融的计量经济学和统计方法。主题包括金融中的度量问题,资产收益率和波动性的可预测性,风险价值和极端事件,线性因子定价和投资组合问题,随机折现因子的时空模型和矩的广义方法,金融中的矢量自回归和最大似然方法,离散时间的风险中性评估,连续时间模型的估计方法,波动率微笑和布莱克-斯科尔斯的替代方法以及期权定价的非参数统计方法。

  以上是普林斯顿大学金融学硕士课程设置的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!

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